È corretto affermare che un algoritmo di trading non funziona se è stato ottimizzato su un ETF, ma quindi ha un rendimento scarso su un altro ETF?

Dipende interamente da ciò che il tuo algoritmo è progettato per fare. Se è stato progettato specificamente per una stranezza o fenomeno idiosincratico correlato a QQQ che sembra essere condiviso da QLD, TQQQ e IWM, allora potrebbe benissimo essere un algoritmo di grande successo.

Se, tuttavia, i tuoi risultati non mostrano una forte relazione causale con i fenomeni che stai cercando di isolare e sfruttare con il tuo algoritmo, allora i tuoi risultati per QQQ potrebbero essere spuri e potrebbero essere solo una coincidenza totale che funziona bene in QLD e altri ETF che hai citato.

I buoni algoritmi dovrebbero essere basati su un segnale ben definito basato su fenomeni chiari e misurabili che producono risultati ripetibili, robusti nel tempo, spiegabili e intuitivi. I buoni risultati che sono involontari , non intuitivi, incoerenti o inspiegabili sono altrettanto negativi di qualsiasi segnale che produce scarsi risultati poiché non si sa effettivamente come funziona davvero. (E per non dimenticare, un algoritmo che produce scarsi rendimenti costanti e robusti ha lo stesso valore di uno che produce buoni risultati.)